2026年华夏银行华银基金管理社会招聘启事（7.7）

　　量化研究员

　　专业要求

　　国内外重点院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程等理工科专业优先

　　工作职责

　　1.量化策略及因子研究

　　•基于A股市场基本面、分析师预期、量价及另类数据，开展多维度量化研究，构建并持续优化Alpha模型。

　　•因子挖掘，包括但不限于基本面因子、高频因子、机器学习因子等，拓展量化模型储备，涉及量化择时、选股、行业配置、趋势跟踪、事件驱动等方向。

　　•多因子模型的构建与优化，量化程序的编写、调试、优化、维护及监控。

　　2.数据分析与回测

　　•完成数据收集与处理，量化策略开发与管理。

　　•策略回测与效果评估，监控投资组合表现，分析收益、风险、跟踪误差等指标。

　　3.市场与行业研究/组合管理

　　•跟踪宏观经济、市场与政策动态，开展跨资产类别研究和资产配置。

　　•与基金经理协作，提供日常组合维护及风险评估建议。

　　•撰写投资报告、研究材料和业绩归因分析。

　　4.创新与技术应用

　　•利用Python/R/SQL等工具开发策略、数据库及自动化流程。

　　•探索人工智能、大模型及机器学习在量化投资中的创新应用。

　　•跟踪前沿方法（如GBDT、XGBoost、Transformer等），参与高频交易策略开发。

　　任职要求

　　1.学历及专业背景

　　•国内外重点院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程等理工科专业优先。

　　2.工作经验

　　•0–3年量化/金融相关经验，公募、私募、券商资管等买方量化研究经验优先。

　　3.核心能力

　　•扎实的数据分析与建模能力，熟练掌握Python、R、Matlab等工具以及金融数据库。

　　•熟悉多因子模型、量化研究框架，如Barra风险模型、因子体系、回测流程。

　　•熟练掌握数量工具及建模技巧，对A股基本面研究、行业逻辑、财务分析有一定理解。

　　信用评级研究员

　　专业要求

　　金融、经济、统计相关专业

　　工作职责

　　岗位职责：

　　1.根据公司业务需求，对债券给出独立的信用风险评估结论。

　　2.负责建立、维护信用评级模型/风险预警模型，承担模型工具算法的验证和优化工作。

　　3.维护债券库等数据库，对债券主体基本面开展跟踪、预测、调研，挖掘事件性投资机会，防范信用风险。

　　4.全面深入研究不同行业的性质特点，跟踪行业发展变化，提出、调整行业组合建议及分析报告，为投资决策提供依据。

　　5.负责组织开展公司宏观研究、行业研究、债券研究、重大课题研究等的规划与执行。

　　6.联系券商相关行业及研究人员，保持与其他研究机构的良好沟通。

　　任职要求

　　任职要求：

　　1.硕士及以上学历；金融、经济、统计相关专业，具备一定的财务证券知识背景，具有CPA、CFA等资格者优先；

　　2.5年以上信评研究工作经验，拥有丰富的实地调研经验；

　　3.优秀的逻辑思维能力、研究分析能力和文字表达能力；

　　4.具有强烈的责任心及团队合作精神，具有较强的组织和沟通能力。

　　原标题：华夏银行

　　文章来源：https://hxb.hotjob.cn/